用 AI 给我一个推荐的资产配置回测了下： 70%纳指 100 ，30%黄金，并且每个月通过定投尽可能保持比例，每年再平衡，一次性维持这个比例。就可以大幅度减少回撤。我回测了下，果然如此。可以发现，最大回撤明显少了不少，虽然年化收益率跑不赢纳斯达克 100 。
回测网站是：Portfolio Visualizer 大家有没有更好的资产配置选项，可以贡献出来（标的+比例）。我来回测以下。 选择资产配置的逻辑（标的长期上涨，短期走势的相关性越小越好，比如：纳指黄金，纳指国债）
与此同时，假设手上一大笔钱，选择几年甚至十几年定投完毕，实在是浪费了大量的时间成本。
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QingXuJiaZhiNov 17, 2025 via Android
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中证现金流指数
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@cmdOptionKana #1 搭配纳指 100 吗？
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QingXuJiaZhiNov 17, 2025 via Android
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中证全指自由现金流指数
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QingXuJiaZhiNov 17, 2025 via Android
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@clacf 可以对比纳指试试看
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@cmdOptionKana #4 那个网站，没有国内指数的选项
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0x663Nov 17, 2025
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还好我手上没有一大笔钱，不然浪费大量时间了。
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minminiNov 17, 2025
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 用大 A 的 ETF 来做的回测，还是你这个配置比例最强，我现在是按照第一种各 25%的方案来配置的， |
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YFZZNov 17, 2025
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Portfolio Visualizer 新建回测是不是只能纳入股票来进行回测？
我想找一个可以按照比例纳入指数来进行回测的工具，好像没有现成的。 |
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回测跑出来的结果符合预期最重要的还是资产本身属性过硬
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op 的内容很有帮助，谢谢
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jkc626Nov 17, 2025
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这不是永久投资组合的变种吗？可以了解一下原版
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nightwitchNov 17, 2025
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资产配置确实是财富密码，国内近几年才慢慢普及开(主要是投顾在宣传)，老美这些经典组合实盘跑了十几年几十年的太多了
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churchmiceNov 17, 2025
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与此同时，假设手上一大笔钱，选择几年甚至十几年定投完毕，实在是浪费了大量的时间成本。
您就不怕一下子挂在山头上？ |
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minminiNov 18, 2025
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a1020773312Nov 18, 2025
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你把黄金 etf 和纳指去掉，换别的再试试
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unco020511Nov 18, 2025
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我也慢慢把资金都切换到资产配置上,我的策略国内占大部分,海外占小部分,海外部分主要是标普 500*70%+纳斯达克 100*10%+美长期债 20%,海外部分的预期年化是 10,回撤控制 8%以内
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unco020511Nov 18, 2025
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@unco020511 定期再平衡
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@unco020511 #21 同涨同跌的，只需要留一个，你观察下，voo 和 qqq 的涨跌几乎一致，长期来看 voo 跑不赢 qqq
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unco020511Nov 18, 2025
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@clacf #23 首先配置中 voo 是 qqq 的 7 倍,加入 qqq 的目的是在略微增加一点点波动的情况下小幅提高收益,qqq 的波动太大,我不是很喜欢,收益很重要,但控制波动也很重要.
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veyron888Dec 3, 2025
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什么叫再平衡？
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